Guia docente
DATOS IDENTIFICATIVOS 2020_21
Asignatura ECONOMETRIA II Código 00510040
Enseñanza
0510 - GRADO EN ECONOMÍA
Descriptores Cr.totales Tipo Curso Semestre
6 Obligatoria Cuarto Primero
Idioma
Castellano
Prerrequisitos
Departamento ECONOMIA Y ESTADISTICA
Responsable
PEDAUGA SANCHEZ, LUIS ENRIQUE
Correo-e lpeds@unileon.es
mprodf@unileon.es
Profesores/as
RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ , MARÍA PILAR
PEDAUGA SANCHEZ, LUIS ENRIQUE
Web http://
Descripción general
Tribunales de Revisión
Tribunal titular
Cargo Departamento Profesor
Presidente ECONOMIA Y ESTADISTICA ARIAS SAMPEDRO , CARLOS
Secretario ECONOMIA Y ESTADISTICA ABAD GONZáLEZ , JULIO IGNACIO
Vocal ECONOMIA Y ESTADISTICA HUERGA CASTRO , MARIA DEL CARMEN
Tribunal suplente
Cargo Departamento Profesor
Presidente ECONOMIA Y ESTADISTICA GARCIA ARIAS , JORGE RAMON
Secretario ECONOMIA Y ESTADISTICA VALLEJO PASCUAL , MARIA EVA
Vocal ECONOMIA Y ESTADISTICA MURES QUINTANA , MARIA JESUS

Competencias
Código  
A5761 510CM66 Profundizar en la estimación y contraste de los modelos multiecuacionales
A5773 510CM77 Utilizar software de uso general –hoja de cálculo– y específico –matemático, de optimización, estadístico y econométrico– para el análisis de datos, la toma de decisiones, y la modelización y resolución de problemas económicos
A5775 510CM79 Valorar e interpretar los resultados de la aplicación de métodos cuantitativos en el análisis de datos económicos
A5883 510CMAT155 Profundizar en la estimación y contraste de modelos econométricos multiecuacionales
A5968 510CMAT43 Comprender los modelos multiecuacionales y las interrelaciones entre las variables económicas
A6010 510CMAT81 Conocer los procesos estocásticos elementales para el análisis de series temporales
A6083 510CMATT7 Aprender a utilizar con soltura el software econométrico específico para la resolución de problemas econométricos
B726 510CT4 Derivar de los datos la información relevante imposible de reconocer por no profesionales
B735 510CTT12 Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas, y adaptarse a nuevas situaciones
B743 510CTT2 Adquirir capacidades para la aplicación práctica de los conocimientos teóricos
B744 510CTT20 Usar habitualmente la tecnología de la información y las comunicaciones en todo su desempeño profesional
C2 CMECES2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

Resultados de aprendizaje
Resultados Competencias
Entender el problema de la identificación en los modelos multiecuacionales A5761
A5775
A5883
B735
C2
Conocer los procesos estocásticos elementales para el análisis de series temporales A6010
B735
Saber diseñar un modelo multiecuacional y entender las diferentes interrelaciones entre las variables económicas con el apoyo de software econométrico especializado A5883
A5968
A6083
B726
B743
B744
Saber diseñar, estimar y evaluar un modelo ARIMA con el apoyo de software econométrico especializado A5773
A6083
B743
B744

Contenidos
Bloque Tema
INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE SERIES TEMPORALES TEMA 1: OBJETO Y MÉTODOS DEL ANÁLISIS DE SERIES TEMPORALES
1.1 Hipótesis económica en la modelización dinámica
1.2 Representación gráfica de una serie temporal
1.3 Clasificación de las series temporales
1.4 Notación matemática utilizada
...
TEMA 2: MODELOS DINÁMICOS NO PARAMÉTRICOS
2.1 Descomposición de series temporales
2.2 Análisis de los ciclos económicos
2.3 Modelos con retardos distribuidos
2.3 Especificación y estimación de modelos dinámicos
...
SERIES TEMPORALES: ENFOQUE ESTOCÁSTICO TEMA 3: EL ANÁLISIS ESTOCÁSTICO DE SERIES TEMPORALES
3.1 Definición de procesos estocásticos
3.2 Funciones de autocovarianza y de autocorrelación
3.3 Consecuencias y causas frecuentes de la autocorrelación
3.4 Detección de la Autocorrelación
...
TEMA 4: MODELOS ESTOCÁSTICOS ESTACIONARIOS: ARMA
4.1 Procesos estocásticos lineales discretos
4.2 Modelos autorregresivos: AR(p)
4.3 Modelos de medias móviles: MA(q)
4.4 Modelos mixtos: ARMA(p,q)
4.5 Modelos estacionales: SARMA(P,Q)
...
ANÁLISIS UNIVARIANTE EN SERIES TEMPORALES TEMA 5: MÉTODO BOX-JENKINS I: IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN
5.1 Esquema general de la metodología Box-Jenkins
5.2 Análisis y prueba de estacionaridad (Dickey-Fuller)
5.3 Identificación de procesos estocásticos estacionarios: ARIMA(p,d,q)
5.4 Identificación de procesos estocásticos estacionarios-estacionales
...
TEMA 6: MÉTODO BOX-JENKINS II: CHEQUEO Y PREDICCIÓN
6.1 Planteamiento general de la estimación
6.2 Análisis de chequeo: Coeficientes, residuos, sobreajuste y estabilidad
6.3 Análisis de predicción de los modelos ARIMA-X
6.4 Selección de modelos óptimos
...
TEMA 7: INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE COINTEGRACIÓN
7.1 El problema de la regresión espuria.
7.2 La definición de cointegración
7.3 Pruebas de cointegración
7.4 Modelos de corrección de errores
...

Planificación
Metodologías  ::  Pruebas
  Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales
Tutorías 10 10 20
 
Trabajos 15 30 45
 
Sesión Magistral 33 29 62
 
Pruebas mixtas 2 21 23
 
(*)Los datos que aparecen en la tabla de planificación són de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos

Metodologí­as
Metodologías   ::  
  descripción
Tutorías Se llevarán a cabo sesiones de tutoría (tanto individuales como colectivas) así como seminarios en los que se analizarán y discutirán documentos y temas de interés o actualidad, y se realizarán tareas colectivas o individuales (incluida la exposición de trabajos previamente elaborados por los alumnos). El objetivo fundamental de estas actividades es el desarrollo de diversas actividades formativas que contribuyan a asentar los conceptos y conocimientos adquiridos en las sesiones teóricas, a desarrollar las capacidades necesarias para aplicar esos conocimientos y a fomentar las habilidades de razonamiento y análisis crítico. El calendario de estas clases estará coordinado con las sesiones teóricas y será comunicado con anticipación por parte del profesor, especialmente si requiere la realización de tareas previas por parte de los alumnos.
Trabajos Con software econométrico especializado, los alumnos realizaran un trabajo práctico, que consistirá en la elaboración de un modelo econométrico, con datos reales del ámbito económico, empresarial.
Sesión Magistral Las clases magistrales proporcionan una exposición detallada de cada tema, sobretodo de conceptos nuevos. Tienen, entre sus funciones la de enseñar lo más relevante de cada apartado, permitir un enfoque especial en temas más complejos, donde el estudiante necesita más apoyo en el proceso de aprendizaje, otra función importante, de la leccion magistral, es facilitar a los alumno una visión global de las diferentes partes de la asignatura, así como de las relaciones entre ellas.

Tutorías
 
Tutorías
descripción

Evaluación
  descripción calificación
Pruebas mixtas El resultado de distintas pruebas escritas realizadas a lo largo del periodo ordinario 70% de la nota final
Otros Pruebas y/o tareas a resolver utilizando TIC. 30% de la nota final
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

1ª Convocatoria Ordinaria:

La evaluación se realizará de forma continua sobre un total de 10 puntos y se basará en:

Pruebas Parciales:  Dos (2) pruebas parciales escritas (7 puntos) realizadas a lo largo del periodo ordinario

Practicas a través de TIC:  Pruebas y/o tareas (3 puntos) a resolver utilizando TIC 

Será necesario aprobar la prueba de control (tipo test) de acceso al aula de informática en cada una de las sesiones TIC. Esta prueba se realizará en los minutos iniciales de cada sesión práctica. Las mismas tendrá como contenidos parte o la totalidad de los temas desarrollados en las sesiones magistrales. El profesor valorará adicionalmente el nivel de participación y la actitud de cada estudiante en este tipo de sesiones TIC, siendo necesaria la presentación de un informe de prácticas que recogerá todos los aspectos relacionados con el desarrollo de las mismas.

Para superar la asignatura, los alumnos deberán alcanzar una nota mínima de 4 sobre 10 en cada una de las pruebas parciales escritas y de 5 en calificación global de las pruebas.

Aquellos alumnos que no alcancen la nota mínima de 4 en alguna de las pruebas escritas o, que habiéndola alcanzado, no lleguen a una nota media que les permita superar la asignatura, deberán recuperar las pruebas escritas correspondientes en la segunda convocatoria ordinaria al objeto de mejorar su calificación media final.

2ª Convocatoria Ordinaria:

Se realizará una prueba escrita de la parte(s) no superada(s) en la evaluación continua (máximo 7 puntos), teniendo en cuenta para la calificación final (siempre que se haya alcanzado la nota mínima a la que se hacía referencia en la prueba ordinaria) la nota que el alumno haya obtenido en el resto de actividades de la evaluación continua. Esta prueba se realizará en la fecha establecida por el Calendario Escolar y por el Centro para la realización de las pruebas correspondientes a la 2ª Convocatoria Ordinaria.

Convocatoria Extraordinaria de Diciembre:

Se realizará un examen escrito sobre los contenidos y competencias contemplados en esta guía docente.

Importante: 

Durante el desarrollo de las pruebas de cualquiera de las convocatorias no se permitirá manejar ningún material electrónico a excepción de una calculadora sencilla. Queda terminantemente prohibida la tenencia y el uso de dispositivos móviles y/o electrónicos durante la celebración de las pruebas. La simple tenencia de dichos dispositivos así como de apuntes, libros, carpetas o materiales diversos no autorizados durante las pruebas de evaluación, supondrá la retirada inmediata del examen, su expulsión del mismo y su calificación como suspenso, comunicándose la incidencia a la Autoridad Académica del Centro para que realice las actuaciones previstas en las Pautas de Actuación en los Supuestos de Plagio, Copia o Fraude en Exámenes o Pruebas de Evaluación , aprobadas por la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 29 de enero de 2015”. 

Ocasionalmente, y por razones del desarrollo del curso (cambio del profesor que imparte la asignatura, entre otras), el profesor responsable podrá modificar alguno de estos aspectos o criterios, en cuyo caso, informará oportunamente a los alumnos utilizando para ello los recursos y medios disponibles.


ADENDA
Plan de contingencia para una situación de emergencia que impida actividades docentes presenciales
Enlace de acceso a la Adenda de la Guia docente por el COVID-19


Fuentes de información
Acceso a la Lista de lecturas de la asignatura

Básica

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

  • WOOLDRIDGE, J.M. (2012). INTRODUCCIÓN A LA ECONOMETRÍA. UN ENFOQUE MODERNO. ED. PARANINFO
  • STOCK, J.H.; WATSON, M.M. (2012) INTRODUCCIÓN A LA ECONOMETRÍA. ED. PRENTICE HALL
  • ENDERS, W. (2009) APPLIED ECONOMETRIC TIME SERIES. WILEY
Complementaria

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

  • Alcaide, A.; Álvarez, N. (1992). Econometría. Modelos deterministas y estocásticos. Aplicaciones. Centro de estudios Ramón Areces. Madrid.
  • Caridad, J.M. (1998). Modelos Econométricos y Series temporales (tomo I y II). Reverté S.A. Barcelona.
  • Enders, W. (2009) Applied Econometric Time Series. Wiley
  • Peña, D. (2010). Análisis de Series Temporales. Alianza Editorial
  • Pulido, A (1989). Predicción Económica y Empresarial. Pirámide. Madrid
  • Stock, J.H.; Watson, M.M. (2012) Introducción a la Econometría. Ed. Prentice Hall
  • Wooldridge, J.M. (2012). Introducción a la Econometría. Un enfoque moderno. Ed. Paraninfo

Recomendaciones


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